Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Nash Equilibrium dalam Pengawasan Perbankan

Achmad Deni Daruri, Jumat, 20 September 2019 | 21:19 WIB

Dalam film Beautiful Mind, cerita tentang si jenius Nash sudah dapat dikonsumsi oleh public secara popular yang tidak sesulit dalam membaca karya ilmiah dari Nash dan penekanannya lebih kepada kesehatan psikis.

Selintas, ide teori keseimbangan Nash diungkap. Dalam hal teori permainan, jika masing-masing pemain telah memilih strategi, dan tidak ada pemain yang dapat mengambil manfaat dengan mengubah strategi, sementara pemain lain tetap tidak berubah, maka keputusan pilihan strategi saat ini dan imbalannya yang sesuai merupakan keseimbangan Nash.

Singkatnya dalam konteks pengawasan perbankan, regulator dan bank berada dalam ekuilibrium Nash. Jika regulator membuat keputusan terbaik yang dia bisa, dengan mempertimbangkan keputusan perbankan sementara keputusannya tetap tidak berubah, dan perbankan membuat keputusan terbaik yang dia bisa, dengan mempertimbangkan keputusan regulator sementara keputusannya tetap tidak berubah. Demikian juga, sekelompok pemain berada dalam kesetimbangan Nash jika masing-masing membuat keputusan terbaik, dengan mempertimbangkan keputusan yang lain dalam permainan selama keputusan pihak lain tetap tidak berubah.

Nash menunjukkan bahwa ada keseimbangan Nash untuk setiap kondisi yang terbatas. Hal ini juga dapat diaplikasikan dalam konteks antarregulator, seperti antara regulator pengawas perbankan Indonesia versus regulator pengawasan perbankan di Negara lain. Sayangnya penelitian dalam topic pengawasan perbankan dalam konteks keseimbangan Nash sangatlah langka sehingga analisis pengawasan perbankan melupakan konteks penting dalam hal keseimbangan itu sendiri.

Misalnya, penyebab runtuhnya pengawasan perbankan yang merusak system perbankan di negara maju akibat persaingan yang mengabaikan keseimbangan Nash dari regulator pengawasan perbankan di Amerika Serikat dan Uni Eropa sangatlah diabaikan. Hampir semua kajian menganggap bahwa ini merupakan kesalahan dan bank sentral yang terlalu bersifat dovish dan moral hazard dalam pasar subprime mortgage. Aspek keseimbangan Nash dilupakan.

Mengapa hal ini dapat terjadi? Secara sederhana hal ini mungkin terjadi karena ahli keseimbangan Nash dalam bank sentral sangatlah minim. Jika kita lihat Teori Permainan kerap kali tidak diajarkan dalam satu pelajaran khusus yang merupakan pelajaran wajib bagi konsentrasi uang dan bank atau moneter. Begitu pula, pelajaran ataupun test manajemen risiko tidak mewajibkan pelajaran Teori Permainan yang bobotnya minimal tiga satuan kredit untuk satu semester atau satu kuartal. Akibatnya sangat fatal karena daya analisis pengawasan perbankan menjadi sangat tumpul dalam memahami dampak interaksi antara bank, antara bank dengan regulator dan juga antara regulator.

Nash membuktikan bahwa jika kita mengizinkan strategi campuran, maka setiap permainan dengan jumlah pemain terbatas, di mana setiap pemain dapat memilih dari banyak strategi murni, memiliki setidaknya satu kesetimbangan Nash. Kesetimbangan Nash tidak perlu ada jika serangkaian pilihan tidak terbatas dan tidak rumit. Contohnya adalah permainan di mana dua pemain secara bersamaan menamai bilangan alami dan pemain yang menamai jumlah yang lebih besar menang. Namun, keseimbangan Nash ada jika keputusan pilihan kompak dengan hasil yang berkelanjutan.

Konsekuensinya, dalam era perbankan yang memiliki banyak pengawasan sektor perbankan maka masalah koordinasi pengawasan haruslah menggunakan Teori Keseimbangan Nash. Misalnya, koordinasi untuk pengaturan di mana dua sistem pengawasan perbankan tersedia untuk dua regulator perbankan dengan produk yang sebanding, dan mereka harus memilih strategi untuk menjadi standar pasar. Jika kedua regulator pengawasan perbankan menyetujui sistem pengawasan perbankan yang dipilih, kinerja perbankan tinggi diharapkan untuk kedua regulator tersebut. Jika regulator tidak menyetujui sistem pengawasan perbankan standar, maka hanya risiko perbankannya akan meningkat.

Kedua strategi tersebut adalah keseimbangan Nash dalam Teori Permainan.Secara formal, keseimbangan Nash yang kuat adalah keseimbangan Nash di mana tidak ada koalisi, yangmengambil tindakan dari komplemennya sebagaimana yang diberikan, dapat secara kooperatif menyimpang dengan cara yang menguntungkan semua anggotanya. Namun, konsep Nash yang kuat kadang-kadang dianggap terlalu “kuat” karena lingkungan memungkinkan komunikasi pribadi tanpa batas. Bahkan, kesetimbangan Nash yang kuat harus Pareto efisien. Sebagai hasil dari persyaratan ini, Nash yang kuat terlalu jarang untuk berguna dalam banyak cabang teori permainan.

Namun, dalam permainan seperti pemilihan system pengawasan perbankan dengan lebih banyak regulator daripada hasil yang mungkin, itu bisa lebih umum daripada keseimbangan yang stabil. Teori permainan ini dapat terus dikembangkan, misalnya ketika kedua regulator memiliki strategi dominan. Jika masing-masing regulator pengawasan perbankan memiliki strategi yang sangat dominan, ada kesetimbangan Nash yang unik, di mana masing-masing memainkan strategi yang sangat dominan.

Dalam permainan dengan strategi campuran Nash equilibria, probabilitas seorang pemain memilih strategi tertentu dapat dihitung dengan menetapkan variabel pada setiap strategi yang mewakili probabilitas tetap untuk memilih strategi itu. Agar seorang pemain mau secara acak, hasil yang mereka harapkan untuk setiap strategi harus sama.

Selain itu, jumlah probabilitas untuk setiap strategi pemain tertentu harus satu. Ini menciptakan sistem persamaan dari mana probabilitas memilih masingmasing strategi dapat diturunkan. Ini tentu memudahkan analisis dan kinerja pengawasan perbankan di Indonesia di era di mana banyak bank beroperasi di banyak negara, yang tentunya juga memiliki beragam pengawasan perbankan yang berbeda-beda.

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA